DTQ 포트폴리오 구성 워크숍: 실무자의 기본기 검토
Daniel Barrera와 Edgar Alcántara의 포트폴리오 구성 워크숍
📘 개요
이 저장소는 포트폴리오 관리에서 정량적 기법을 소개하고 개발하기 위해 설계된 DTQ 포트폴리오 구성 워크숍의 모든 자료를 포함합니다.
블랙록, AQR, 시타델과 같은 기관 투자자들은 연금 펀드, 대학 기금 및 기타 대형 금융 기관을 위해 수천억 달러를 투자합니다. 그들은 성공의 큰 부분을 무엇에 기인합니까?
과학적 방법!
이 정도 수준의 정교함에서는 관리자들이 단순히 추측하거나 한 사람의 직관에 의존해 결정을 내릴 수 없습니다. 위험이 너무 크고 시장은 예측 불가능할 만큼 변덕스럽기 때문입니다.
아니요, 세계 최고의 금융 투자자들은 로켓 설계자의 헌신으로 연구된 방법에 의존하며, 엄격한 접근 방식을 따르고, 수십 년간 이 방법들을 테스트하며 다각화를 활용합니다.
그들은 경제학 노벨상 연구에서 영감을 얻고 실무자의 노하우로 이를 강화하여 인류가 알고 있는 최고의 인재, 시스템 및 모델을 통해 수익을 창출합니다.
이 과정에서는: 월스트리트 최고의 포트폴리오 매니저들의 비밀을 풀고 투자 접근법을 직관적 추측에서 엄격하고 과학적인 방법으로 전환하세요. 이 과정은 학문 이론과 실무 적용의 간극을 메우며, 위험 관리, 다각화 및 엄격한 과학적 접근이 성공적인 주식 포트폴리오 관리의 필수 기둥임을 밝힙니다.
수익과 위험 같은 기본 개념 이해부터 행동 편향의 복잡성을 탐색하고 팩터 모델과 같은 고급 도구를 활용하는 것까지, 기본부터 시작해 이익 극대화와 불확실성 감소를 자신 있게 달성하는 정교한 이해에 이르는 여정을 시작할 것입니다. 금융 산업이 데이터 기반 의사결정을 수용하며 진화한 과정을 발견하고, 시장을 마스터하고 지속 가능한 가치를 창출하려는 모든 이들에게 설득력 있는 길을 제시합니다.
📚 과정 모듈
모듈 1: 금융 데이터 및 위험 소개
- 1.0 왜 이것을 하는가?
- 1.1 가격 대 수익률
- 1.2 벤치마크
- 1.3 위험 측정
모듈 2: 포트폴리오 이론
- 2.1 다각화와 상관관계
- 2.2 마코위츠 효율적 프런티어
- 2.3 자본 배분선
- 2.4 포트폴리오 리밸런싱
모듈 3: 선형 회귀
- 3.1 단순 선형 회귀
- 3.2 다중 선형 회귀
- 3.3 모델 진단
- 3.4 다변량 회귀
모듈 4: 자본자산가격모형 (CAPM)
- 4.1 단순 CAPM
- 4.2 시간 가중 CAPM
- 4.3 전체 벤치마크 베타
- 4.4 베타 역배팅 전략
모듈 5: 파마 & 프렌치 모델
- 5.1 사이즈 및 가치 증명
- 5.2 모멘텀 및 모멘텀 전략 증명
- 5.3 파마 & 프렌치 모델 명세
- 5.4 파마-맥베스 회귀
모듈 6: 성과 및 위험 귀속
- 6.1 브린슨-파클러 모델
- 6.2 팩터 모델 성과 귀속
- 6.3 멘체로 위험 귀속
모듈 7: 시각화 및 분석
- 7.1 매트플롯립
- 7.2 씨본
- 7.3 플로틀리
🛠️ 기술
- 파이썬
- 주피터 노트북
- 판다스, 넘파이, 매트플롯립, StatsModels, 씨본, 플로틀리
📚 데이터 출처
---📩 연락처
문의 사항은 다음으로 연락해 주세요: 다니엘 바레라 – LinkedIn 에드가 알칸타라 – LinkedIn
--- Tranlated By Open Ai Tx | Last indexed: 2026-03-15 ---