DTQ ポートフォリオ構築ワークショップ：実務者による基礎のレビュー
ダニエル・バレラとエドガー・アルカンタラによるポートフォリオ構築ワークショップ
📘 概要
このリポジトリには、ポートフォリオ管理における定量的手法を紹介・展開するために設計されたDTQポートフォリオ構築ワークショップのすべての資料が含まれています。
ブラックロック、AQR、シタデルのような機関投資家は、年金基金、大学寄付基金、その他多くの大手金融機関のために数千億ドルを投資しています。 彼らは成功の大部分を何に帰属させているのでしょうか？
科学的方法です！
このレベルの高度な運用では、単なる推測や一人の直感に基づく意思決定は許されません。賭け金は非常に大きく、市場は予測不可能なほど気まぐれです。
いいえ、世界のトップ金融投資家は、ロケット設計者のような献身で研究された手法に依存し、規律あるアプローチを守り、数十年にわたりこれらの手法をテストし、分散投資の利点を活用しています。
彼らはノーベル経済学賞の研究から借用し、実務家の知恵でそれを強化し、人類が知る最高の才能、システム、モデルから利益を得ています。
このコースでは： ウォール街のトップポートフォリオマネージャーの秘密を解き明かし、直感的な推測から規律ある科学的方法へと投資アプローチを変革します。本コースは学術理論と実践的応用の橋渡しを行い、リスク管理、分散投資、厳格な科学的アプローチが成功する株式ポートフォリオ管理の不可欠な基盤である理由を明らかにします。
リターンやリスクの基本概念の理解から行動バイアスの複雑さのナビゲート、ファクターモデルのような高度なツールの活用に至るまで、基礎から始まり、利益最大化と不確実性の低減を自信を持って実現する洗練された理解へと旅立ちます。金融業界がデータ駆動型の意思決定を採用するに至った進化を発見し、市場をマスターし持続可能な価値を創造したいすべての人に魅力的な道を提供します。
📚 コースモジュール
モジュール 1：金融データとリスクの基礎
- 1.0 なぜこれを行うのか？
- 1.1 価格 vs. リターン
- 1.2 ベンチマーク
- 1.3 リスク測定
モジュール 2：ポートフォリオ理論
- 2.1 分散投資と相関
- 2.2 マルコウィッツ効率的フロンティア
- 2.3 資本配分線
- 2.4 ポートフォリオのリバランス
モジュール3: 線形回帰
- 3.1 単回帰分析
- 3.2 重回帰分析
- 3.3 モデル診断
- 3.4 多変量回帰
モジュール4: 資本資産価格モデル（CAPM）
- 4.1 ナイーブCAPM
- 4.2 時間加重CAPM
- 4.3 ベンチマーク全体のベータ
- 4.4 ベータに逆らう戦略
モジュール5: ファマ・フレンチモデル
- 5.1 サイズとバリューの証明
- 5.2 モメンタムとモメンタム戦略の証明
- 5.3 ファマ・フレンチモデルの仕様
- 5.4 ファマ・マクベス回帰
モジュール6: パフォーマンスとリスクの帰属
- 6.1 ブリンソン-ファクラー・モデル
- 6.2 ファクターモデルのパフォーマンス帰属
- 6.3 メンチェロのリスク帰属
モジュール7: 可視化と分析
- 7.1 MatPlotLib
- 7.2 Seaborn
- 7.3 Plotly
🛠️ 技術
- Python
- Jupyter ノートブック
- Pandas、NumPy、Matplotlib、StatsModels、Seaborn、Plotly
📚 データソース
---📩 お問い合わせ
ご質問は以下までご連絡ください。 ダニエル・バレラ – LinkedIn エドガー・アルカンタラ – LinkedIn
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