Taller de Construcción de Portafolios DTQ: Una revisión práctica de los conceptos básicos

Taller de Construcción de Portafolios por Daniel Barrera y Edgar Alcántara

📘 Resumen

Este repositorio contiene todos los materiales para el Taller de Construcción de Portafolios DTQ, diseñado para introducir y desarrollar técnicas cuantitativas en la gestión de portafolios.

Inversionistas institucionales como Blackrock, AQR, Citadel invierten cientos de miles de millones de dólares para fondos de pensiones, dotaciones universitarias y muchas otras grandes instituciones financieras. ¿A qué atribuyen gran parte de su éxito?

¡Al Método Científico!

A este nivel de sofisticación, los gestores no pueden simplemente especular o tomar decisiones basadas en la intuición de una sola persona, hay demasiado en juego y el mercado es demasiado caprichoso para ser predecible.

No, los principales inversionistas financieros del mundo confían en métodos estudiados con la dedicación de un diseñador de cohetes, siguen un enfoque disciplinado, prueban estos métodos durante décadas y aprovechan la diversificación.

Toman prestado de la investigación galardonada con el Premio Nobel de Economía y la mejoran con la astucia práctica del profesional para beneficiarse del mejor talento, sistemas y modelos conocidos por la humanidad.

En este curso: Descubre los secretos de los principales gestores de portafolios de Wall Street y transforma tu enfoque de inversión de conjeturas intuitivas a un método disciplinado y científico. Este curso cierra la brecha entre la teoría académica y la aplicación práctica, revelando por qué la gestión del riesgo, la diversificación y un enfoque científico riguroso son las piedras angulares indispensables para la gestión exitosa de portafolios de renta variable.

Desde comprender conceptos fundamentales como retorno y riesgo hasta navegar las complejidades de los sesgos conductuales y aprovechar herramientas avanzadas como modelos de factores, emprenderás un viaje que comienza con lo básico y culmina en una comprensión sofisticada de cómo maximizar ganancias y reducir la incertidumbre con confianza. Descubre cómo la industria financiera ha evolucionado para adoptar la toma de decisiones basada en datos, ofreciendo un camino convincente para cualquiera que busque dominar los mercados y crear valor duradero.

📚 Módulos del Curso

Módulo 1: Introducción a los Datos Financieros y Riesgo

• 1.0 ¿Por qué estamos haciendo esto?
• 1.1 Precios vs. Retornos
• 1.2 Referencias
• 1.3 Medición del Riesgo

Módulo 2: Teoría de Portafolios

• 2.1 Diversificación y Correlación
• 2.2 Frontera Eficiente de Markowitz
• 2.3 Línea de Asignación de Capital
• 2.4 Rebalanceo de Carteras

Módulo 3: Regresión Lineal

• 3.1 Regresión Lineal Simple
• 3.2 Regresión Lineal Múltiple
• 3.3 Diagnóstico del Modelo
• 3.4 Regresión Multivariada

Módulo 4: Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)

• 4.1 CAPM Ingenuo
• 4.2 CAPM Ponderado en el Tiempo
• 4.3 Betas para todo el Benchmark
• 4.4 Estrategias de Apuestas Contra Beta

Módulo 5: Modelo de Fama & French

• 5.1 Demostrando Tamaño y Valor
• 5.2 Demostrando Momentum y Estrategias de Momentum
• 5.3 Especificación del Modelo de Fama & French
• 5.4 Regresiones Fama-MacBeth

Módulo 6: Atribución de Rendimiento y Riesgo

• 6.1 Modelo Brinson-Fachler
• 6.2 Atribución de Rendimiento para Modelos Factoriales
• 6.3 Atribución de Riesgo Menchero

Módulo 7: Visualización y Análisis

• 7.1 MatPlotLib
• 7.2 Seaborn
• 7.3 Plotly

🛠️ Tecnologías

• Python
• Jupyter Notebooks
• Pandas, NumPy, Matplotlib, StatsModels, Seaborn, Plotly

📚 Fuentes de Datos

• Yahoo Finance enlace
• API de FRED enlace
• Sitio web de Fama & French enlace

📩 Contacto

Para preguntas, por favor contacte a: Daniel Barrera – LinkedIn Edgar Alcántara – LinkedIn

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